Uma Estratégia Simples Para Day Trading

Uma estratégia simples para Day Trading

21 de fevereiro de 2010 Por Kenny

Hoje eu gostaria de dar as boas vindas a Markus Heitkoetter da Rockwelltrading. O artigo de Markus abaixo mergulha no que a maioria dos comerciantes simplesmente não conseguem. Aprecie o artigo, comente abaixo, e visite Rockwelltrading para ver o próximo evento webinar de Markus.

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Com dezenas de indicadores, centenas de padrões gráficos, e milhares de combinações entre os dois, não é de admirar que muitos comerciantes lutam para encontrar e entrar com comércios com confiança. "Paralisia de análise" é um problema comum para muitos comerciantes, e pode até mesmo manter comerciantes experientes de tomar boas negociações. É fácil traçar uma dúzia de indicadores em seu gráfico, mas o que eles realmente estão dizendo? Você é capaz de tomar decisões de segunda divisão quando há uma oportunidade no mercado? Se não, provavelmente é hora de simplificar a sua negociação.

Uma das maneiras mais fáceis que eu encontrei para manter as coisas simples, e evitar ser uma vítima de "paralisia de análise", é usar uma estratégia que eu chamo, "A Estratégia Simples".

Esta estratégia é uma tendência que segue a estratégia que identifica entradas em mercados tendendo. Embora esta estratégia deve funcionar em qualquer mercado, como um dia comerciante eu prefiro negociar os mercados futuros. Meus mercados de escolha são:

E-mini SP 500

E-mini Dow

Euro FX

T-Bonds de 30 anos

A Estratégia Simples baseia-se em 2 indicadores populares: MACD Bollinger Bands. Usando MACD, eu confio nas seguintes configurações padrão para identificar a tendência do mercado:

26 para a média de movimento lento

12 para a média rápida

9 para a média móvel de MACD (conhecida como a linha "trigger" ou "sinal"),

MACD é um indicador muito poderoso. Para confirmar tendências fortes em um mercado, eu procuro as seguintes condições:

Uma tendência de alta está presente se MACD estiver acima de sua linha de sinal E acima da linha zero.

Uma tendência de baixa está presente se MACD estiver abaixo de sua linha de sinal E abaixo da linha zero.

Esperando MACD para ser acima ou abaixo da linha zero, podemos evitar ser whipsawed quando um mercado não está em uma tendência clara.

MACD nos ajuda a identificar a direção do mercado, mas nosso ponto de entrada real vai ser baseado em Bandas Bollinger. A Estratégia Simples usa as seguintes configurações de Bollinger Band:

12 para a média móvel

2 para o desvio padrão

Quando as etiquetas de preço de uma faixa Bollinger superior ou inferior, geralmente vemos uma continuação de uma tendência. Usando o MACD para identificar a direção do mercado, nós procuramos entradas quando o preço está marcando ou empurrando através de uma Banda de Bollinger. Isso nos dá as seguintes regras de entrada:

Entrada longa com uma ordem de compra parar no valor da banda Bollinger superior, se o mercado está em uma tendência de alta com base no MACD.

Entrada curta com uma ordem stop de venda no valor da Baixa Bollinger Banda, se o mercado está em uma tendência de baixa com base no MACD.

Com ordens de parada ao valor da Banda de Bollinger SOMENTE seremos acionados se o preço empurrar através da Banda de Bollinger. Usando Bandas Bollinger como nosso ponto de entrada, podemos ficar fora de mercados que estão variando de banda superior e inferior e evitar muitos "sinais falsos".

Agora que temos nossas regras de entrada para baixo, precisamos saber quando sair de um comércio. Nossa Estratégia Simples usa saídas baseadas em volatilidade, mantendo o controle da Escala Média Diária. Nosso objetivo é acomodar diferentes condições de mercado usando stop loss e metas de lucro que se ajustam às gamas do mercado que estamos negociando.

A faixa média diária (ADR) é simples de calcular. Para calcular ADR sozinho, encontre o intervalo médio (diferença entre a sessão alta ea sessão baixa) nos últimos 7 dias (intervalo total de 7 dias dividido por 7).

Uma vez que temos o ADR, podemos calcular a nossa meta de perda e lucro.

• Stop Loss = 10% do ADR

• Meta de Lucro = 15% do ADR

Se estivermos negociando o E-mini SP 500 eo ADR era 20, nosso stop loss seria de 2 pontos (20x10) e nosso objetivo de lucro seria de 3 pontos (20x15). Embora haja momentos em que o mercado continua a tendência, eu, pessoalmente, sempre uso set saídas para que eu possa ter lucros antes que o mercado vai contra mim. Além de um ADR stop loss e lucro alvo, eu quero sair de um comércio quando o mercado não é mais tendência. Uma maneira fácil de determinar quando o mercado não é mais tendência é voltar para o indicador MACD. Quando o MACD cruza para trás abaixo da linha do disparador em uma tendência ascendente, ou para trás acima da linha do disparador em uma tendência de baixa, eu irei adiante e sairei de um comércio simples da estratégia.

A Estratégia Simples pode ser negociada em qualquer prazo intradiário. Comerciantes com quem trabalho têm compartilhado resultados decentes em gráficos de 5 minutos e 15 minutos, mas minha preferência não é um período de tempo. Em vez disso, uso barras de alcance.

A Estratégia Simples é uma estratégia fácil de entender e executar. Uma vez que você sabe o básico, considere ajustes dependendo de sua personalidade comercial e experiência; Como escalonamento para dentro e para fora, usando paradas de arrasto e usando Pivot Points para suporte e resistência.

Se você estiver interessado em saber mais sobre as estratégias de negociação diárias que usamos na Rockwell Trading, gostaria de convidá-lo para um webinar exclusivo disponível apenas para comerciantes da INO:

Tudo de melhor em sua negociação.

Markus Heitkoetter, CEO da Rockwell Trading

Markus é um dia profissional de negociação treinador e autor do bestseller internacional "The Complete Guide to Day Trading".